Предлагаю широкой публике идею, как заработать немного денег без лишнего риска. Рассмотрим пару Лукойл/Газпром - избитая пара для парного трейдинга. Красным цветом график Лукойла, черным - Газпром. Для расчета спрэда был взят период с 01.12.2008г Спрэд посчитан как отношение Лукойл/Газпром. Т.к. торговать будем на фортсе, то считать спрэд будем по ценам, выраженным через фьючерсы. Для этого надо умножить цену Лукойла на 10, а цену Газпрома на 100. Среднее значение спрэда, посчитанное как среднее арифметическое на данном отрезке времени (Лук/ГП) = 0,97 На текущий момент значение спрэда равно 1,1800 или почти 18% отклонения от средней, что является максимальным отклонением с декабря 2008го. График отклонения спрэда от средней. Не нужно гадать куда пойдет рынок, будет ли крах на рынках...нужно просто купить ГП и зашортить на такую же сумму Лукойл, сегодня риск практически равен нулю! И это при потенциальной доходности в 18%...